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Strategia ADX & SAR Parabolico con DPO.

Una strategia di trend following che usa l’indice di movimento direzionale medio (ADX), il SAR parabolico e il Detrended Price Oscillator (DPO) per provare a cogliere l’inizio di una nuova tendenza. Le informazioni riportate sono solo a scopo informativo e non costituiscono consigli di investimento.

Strategia di tendenza con ADX, SAR Parabolico e DPO

Le informazioni contenute in questa pagina non possono essere considerate consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni operative.

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento.

Le strategie di tendenza funzionano bene perché possono dare risultati significativamente buoni in diversi timeframe e su vari asset. L’idea principale di questa strategia ADX è provare a cogliere l’inizio della tendenza.

Configurazione della strategia

  • Strumenti: quello che preferisci (coppie Forex, indici, azioni, ecc.).
  • Indicatori:
    • Indice di movimento direzionale medio (ADX) con impostazioni predefinite.
    • SAR parabolico con impostazioni predefinite.
    • Detrended Price Oscillator (DPO) con linea di livello a 0.
  • Timeframe: superiore a 30 minuti (> M30).
  • Regole di gestione del rischio: volume di trading fisso pari a 0,1 lotti (come esempio didattico).

Come leggere gli indicatori

ADX e linee direzionali (+DM / -DM)

L’ADX è un indicatore di tendenza composto da tre linee:

  • +DM (Directional Movement positivo)
  • -DM (Directional Movement negativo)
  • ADX (forza della tendenza)

In questa strategia, la linea ADX non viene utilizzata direttamente. Ci concentriamo soprattutto sul rapporto tra +DM e -DM:

  • Quando +DM è sopra -DM, la tendenza è considerata rialzista.
  • Quando -DM è sopra +DM, la tendenza è considerata ribassista.
  • L’incrocio tra le due linee fornisce segnali di possibile inizio di trend.

Detrended Price Oscillator (DPO)

Il Detrended Price Oscillator (DPO) aiuta a “rimuovere” la tendenza dal grafico per evidenziare i cicli di prezzo. Si muove intorno al livello zero:

  • Quando il DPO supera la linea zero verso l’alto, fornisce un segnale rialzista.
  • Quando il DPO scende sotto la linea zero, fornisce un segnale ribassista.

SAR Parabolico

Il SAR parabolico traccia una serie di punti sopra o sotto il prezzo:

  • In trend rialzista, i punti tendono a comparire sotto il prezzo.
  • In trend ribassista, i punti tendono a comparire sopra il prezzo.
  • Il cambio di posizione dei punti (da sopra a sotto o viceversa) indica spesso un’inversione o una pausa del trend.

Regole per un'entrata lunga

  • Attendi che il DPO attraversi la linea zero verso l’alto: il passaggio in area positiva segnala un possibile nuovo impulso rialzista.
  • Contemporaneamente (o in stretta vicinanza), la linea +DM dovrebbe attraversare la linea -DM verso l’alto, indicando che il movimento direzionale positivo sta prendendo il sopravvento.
  • Il SAR parabolico deve essere in fase rialzista (punti che iniziano a salire sotto il prezzo o continuano a seguire il trend rialzista).
  • Stop Loss consigliato: al livello del minimo locale più vicino prima del segnale.

Grafico di esempio: Picture1.png

Regole per un'entrata corta

  • Attendi che il DPO attraversi la linea zero verso il basso, entrando in area negativa.
  • Contemporaneamente, la linea +DM dovrebbe incrociare la linea -DM verso il basso, segnalando che il movimento direzionale negativo sta diventando dominante.
  • Il SAR parabolico deve essere in fase ribassista (punti che compaiono sopra il prezzo o che iniziano a scendere accompagnando il trend).
  • Stop Loss consigliato: al livello del massimo locale più vicino prima del segnale.

Grafico di esempio: Picture2.png

Regole per il Take Profit

  • È possibile impostare il Take Profit con un rapporto R:R pari a 3:1: un’operazione dovrebbe portare 3 unità di profitto per ogni unità di perdita potenziale.
  • In alternativa (o in aggiunta), il trade può essere chiuso quando il SAR parabolico si inverte e inizia a muoversi nella direzione opposta, segnalando un possibile cambio di trend.

Note sulla gestione del rischio

  • La strategia prevede, a titolo di esempio, un volume di trading fisso di 0,1 lotti. Nella pratica, è preferibile adattare la size al proprio piano di rischio (es. % del capitale).
  • Verifica sempre che la perdita potenziale a Stop Loss colpito sia compatibile con la tua tolleranza al rischio e con il tuo money management.
  • Le strategie di tendenza possono attraversare fasi di drawdown nelle fasi di mercato laterale con frequenti falsi segnali.

Questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non contiene, né deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.

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